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应用计量经济学的狂热拥趸们认为，“计量经济学，就是*初的数据科学”。计量经济学包含了经济学家在探求人类活动的因果关系时使用的统计学方法。通过浅显易懂的讨论和一系列以电影《功夫熊猫》为线索的幽默故事，《精通计量：从原因到结果的探寻之旅》为计量经济学研究提供了五个*有用的工具，即“盖世五侠”——随机实验、回归、工具变量、回归断点设计以及双重差分。它们依托精心设计的来自真实世界的案例（这些案例都经过了《功夫熊猫》电影中翡翠宫乌龟大师的检验）进行阐述。医疗保险让你变得更健康了吗？随机试验可以提供答案。昂贵的私立大学，或者具有高度选拔性的高中，真的比更为普通的机构更好吗？回归分析和回归断点设计揭示出让人惊讶的真相。当私人银行破产在即，储户挤兑时，中央银行应该介入并提供救助吗？对大萧条时期银行业危机进行的双重差分分析，能够对这个问题给出回答。逮捕辛普森能够挽救其前妻的生命吗？工具变量法能指导执法部门对家庭暴力做出*应对。

引言

1. 随机实验

1.1 生病和健康（保险）

1.2 在俄勒冈州进行的实验

计量大师：从丹尼尔到R.A.费希尔

附录：掌握统计推断

2. 回归

2.1 双校记

2.2 给我一个匹配，给我跑次回归

2.3 其他条件不变？

计量大师：高尔顿和尤尔

附录：回归理论

3. 工具变量

3.1 特许学校之谜

3.2 家暴狂徒

3.3 人口爆炸

计量大师：了不起的赖特父子

附录：工具变量理论

4. 回归断点设计

4.1 生日和葬礼

4.2 精英幻觉

计量大师：唐纳德•坎贝尔

5. 双重差分法

5.1 一项在密西西比州进行的实验

5.2 喝，醉了……

计量大师：约翰•斯诺

附录：双重差分回归中的标准误

6. 教育水平与收入

6.1 教育、经验和收入

6.2 双胞胎带来双倍乐趣

6.3 计量经济学家因其使用的工具变量而知名

6.4 得克萨斯州的羊皮证书

附录：测量误差偏误

名词缩写

经验研究注释

致谢

译后记

乔舒亚·安格里斯特 D. Angrist美国麻省理工学院Ford经济学教授，美国国民经济研究局研究员，美国艺术与科学院院士，计量经济学会会员。曾任教于以色列希伯来大学和美国哈佛大学。主要教授劳动经济学和计量经济学，研究领域广泛，涉及教育经济学、社会实验、公共项目的计量经济学方法研究以及政策评估。

约恩-斯特芬·皮施克Jörn-steffen Pischke英国伦敦政治经济学院（LSE）教授，LSE经济表现中心资深研究员。主要教授劳动经济学和计量经济学，研究领域集中于教育政策评估，包括义务教育的收入回报、学期长短对学生成绩的影响，以及班级成员间的影响效应等。

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Anyone interested in drawing useful inferences from data on people can be said to be an applied econometrician.

(i) the intimate connection between the population regression function and the conditional expectation function

(ii) how and why regression coeffcients change as covariates are added or removed from the model

(iii) the close link between regression and other "control strategies" such as matching

(iv) the sampling distribution of regression estimates

This is the selection-on-observables assumption for regression models discussed over a quarter century ago by Barnow, Cain, and Goldberger (1981). It remains the basis of most empirical work in Economics.

Good econometrics cannot save a shaky research agenda, but the promiscuous use of fancy econometric techniques sometimes brings down a good one.

Today, we are more likely to find IV used to address measument error problems than to estimate the parameters if an SEM

The observed difference in health status, however, adds to this causal effect a term called selection bias. This term is the difference in average Y0; between those who were and those who were not hospitalized. Because the sick are more likely than the healthy to seek treatment, those who were hospitalized have worse values of Y0i, making selection bias negative in this example. The selection bias may be so large (in absolute value) that it completely masks a positive treatment effect. The goal of most empirical economic research is to overcome selection bias, and therefore to say something about the causal effect of a variable like Di.

编辑推荐

·《基本无害的计量经济学》姊妹篇。

·介绍五个*有用的计量经济学工具，即“盖世五侠”——随机实验、回归、工具变量、回归断点设计以及双重差分。

·真实世界的案例，如美国医疗保险、辛普森案、生日和葬礼、人口爆炸、精英幻觉、双胞胎带来双倍乐趣、教育水平与收入、*饮酒年龄等，都经过了《功夫熊猫》电影中翡翠宫乌龟大师的检验。

书摘插图

失明的宝师傅说：闭上眼睛。你听到了什么？年轻的金贵祥说：我听到了水的声音，我听到了鸟的声音。宝师傅说：你听到自己的心跳了吗？金贵祥说：没有。宝师傅说：你是否听到小蚱蜢在脚边？金贵祥说：老人家，您是怎么听到这些东西的？宝师傅说：年轻人，你怎么就听不到呢？《功夫》，试播集

经济学家背负着沉闷的恶名。实际上，经济学可以像任何一门科学那样令人兴奋：世界是我们的实验室，在其中，各类形形色色的人都是我们的研究对象。我们在工作中感到兴奋，因为我们有机会研究人类事务的原因和结果。如今，重大的问题都归我们研究：宽松货币政策是否能够刺激经济增长，抑或它只会为通货膨胀煽风点火？艾奥瓦州的农民和美联储主席都想知道这个问题的答案。强制性医疗保险真能让美国人变得更加健康吗？这类政策敏感性话题会在电台访谈节目中引发激烈辩论。然而，经济学家会冷静地探讨这些问题，我们靠的不是激情，而是数据。经济学家使用数据回答的那些因果问题，构成了应用计量经济学的研究领域，又被学生和计量高手们简称为计量（Metrics）。计量经济学的工具就是有条理的数据分析，同时辅之以统计推断。我们的工作也有神秘一面：我们在追寻真理，但是真理尚未得到充分揭示，而且数据传达的信息也需要诠释。从这个意义上讲，我们可以从金贵祥的经历中得到启发，他是经典电视连续剧《功夫》中的主角。金贵祥是19世纪的一位混血的少林寺和尚，在美国西部寻找出生于美国的同父异母兄弟。在寻找的旅程中，金贵祥对他看到的所有人类事务提出了质疑，揭示了其中隐藏的关系和更深层次的含义。与金贵祥的旅程一样，计量经济学方法也是受问题启发而产生的。其他条件相同你可能听说过一种令人不安的趋势，在美国的大学生中，按时完成学业的学生比例在急剧下降。政治家和政策分析家纷纷将大学毕业率的下降归咎于学费上涨，以及许多学生用贷款付学费形成的高额学生贷款。也许，不断上升的学生贷款确实导致一些原本可以正常毕业的学生偏离了正轨。有可能辍学的学生往往背负着沉重的助学贷款压力，这一事实似乎证明了这一假说。如果可能的话，你更愿意用父母的钱而不是用借来的钱支付学费。不过，我们等下会详细讨论，教育可能足以将大学生的收入提高到大多数毕业生都能偿还贷款的水平。那么，我们应该如何解读债务负担和大学毕业率之间表现出的负相关性？真的是负债导致借贷人退学吗？在这场合，要问的个问题是谁借得多。因为较富裕家庭有更多的储蓄，所以大幅举债的学生通常来自中低收入家庭。出于很多原因，无论学生是否已经负债累累，与来自高收入家庭的学生相比，来自低收入家庭的学生都更加不可能完成学业。因此，当仅仅比较负债较高和负债较低的大学生的毕业率时，我们应该对高负债导致较低毕业率的这个论断提出质疑。鉴于家庭背景和大学生债务负担之间存在的相关性，对有贷款学生和无贷款学生的毕业率直接进行比较，并不符合“其他条件不变”的要求。作为主修经济学的大学生，我们次从拉丁文ceteris　paribus中学到“其他条件相同”的思想。当满足其他条件相同时，我们可以为相应的比较赋予一个因果解释。考虑有两位各方面都相同的学生，他们的家庭拥有同样的财富，他们的父母受过同等教育。在这两位简直就像双胞胎的学生中，其中一位靠贷款上大学，另外一位靠储蓄上大学。因为这两个人在其他每个方面都相同（他们的奶奶会同时给每个人一笔小钱），所以，这两人在教育水平上的差异，只能归结于其中一个人借钱上大学这一事实。直到今天我们还在想，为什么如此多的经济学专业学生要通过拉丁语次接触这个核心思想，也许这是个阴谋，存心要阻止这些学生思考这个问题。因为，正如这个假想的比较所表明的，人们很难去设计真正做到其他条件相同的比较，有些人甚至会说impossibile（这是个意大利语而非拉丁语，但是至少人们还念得出这个词）。也许，虽然很难设计真正做到其他条件相同的比较，但也不是不可能。尽管在将原始数据转化为可靠的因果结论的过程中会遇到障碍——我们称其为选择偏误或遗漏变量偏误，计量方法还是可以使用数据实现其他条件相同的假设。探寻因果关系的道路上充满着崎岖和阴影，因为到处都隐藏着选择偏误。计量经济学高手会带着自信但谦虚的心态来穿越这条路，成功地将原因和结果联系起来。我们对因果关系问题发动的波攻击是随机实验，经常也被称作随机试验。在随机实验中，研究人员通过掷硬币之类的方法挑选出一组人，然后改变他们感兴趣的原因变量（比如，大学为学生提供的助学贷款的可得性）。通过随机改变所处环境，我们有极大可能让感兴趣的变量与决定实验结果的很多其他因素无关。随机分配不同于保持其他条件不变，但它能产生相同效果。随机操纵能够在“平均”意义上让受到操纵和未受操纵的组别保持其他条件相同。正如我们将在第1章中解释的，“平均”通常就足够好了。随机实验也在我们的计量工具包中占据重要的地位。不过，随机的社会实验太昂贵了，出成果也比较慢，而我们的研究经费是稀缺的，时间也是有限的。因此，计量大师往往使用不那么强大但却更可行的实验设计。即使随机化并不可行，我们也能想象出一个想要做的随机实验。理想实验（ideal　experiment）这个概念能够规范我们的计量研究方法。本书阐述了巧妙地运用常用的五种计量经济学工具会如何让我们尽可能逼近真实实验那种揭示因果关系的力量。本书将通过一系列精心设计而且重要的计量研究，演示我们喜爱的五种计量工具。这些因果效应研究都经过了《功夫熊猫》中翡翠宫掌门乌龟大师的检验，它们都是极棒的。这些研究所使用的方法——随机实验、回归、工具变量、断点回归设计和双重差分——组成计量经济学研究的“盖世五侠”（Furious　Five）。受启发于当今美国人对医疗保险问题进行的争论，作为本书的开篇，第1章描述了两个社会实验，这些实验想要揭示，是否如许多政策制定者认为的那样，医疗保险真的有助于让获得保险的人保持健康。第2章至第5章是对其他工具的使用，它们为一系列重要问题探寻答案，这些问题包括就读私立大学和选拔性高中带来的收益、青少年饮酒的成本以及中央银行注入流动性带来的影响。在本书后一章，我们会再次回到教育领域，在这个领域中对“盖世五侠”进行检验。平均来看，大学毕业生的收入水平约为高中毕业生的两倍，而且这个收入差距看上去还在增加。第6章考察的问题是，这种差距究竟是教育能产生很大回报的因果证据，还是反映了受教育多的人可能拥有其他很多优势（例如父母的受教育水平高）。我们可以在保持其他条件相同的基础上评估教育水平与收入之间的关系吗？选择偏误的巨石会永久地阻挡我们实现这个目标吗？对教育水平和收入之间的因果联系进行量化分析时遇到的挑战，对各类计量工具以及使用这些计量工具的人们而言，是一场充满悬念的测试赛。

媒体评论

本书由真正的计量经济学大师写就，非常适合想要研究这一重要领域的人士。使用真实世界的案例和十分初级的统计学，安格里斯特和皮施克清晰、有趣地解释了因果推断的核心方法。——Hal Varian，Google首席经济学家

　　既有趣又严格，本书研究了应用计量经济学的关键方法。作者们使用包含大量数据的图表和插图式漫画，向读者们阐述了一系列浅显易懂又有趣的例子，为想要熟练使用计量经济学方法的实践者们提供所需的直觉和统计理解。对正在使用数据考察因果问题的所有人，这都是一本书！——Melissa S. Kearney，马里兰大学、布鲁金斯学会

　　这本书十分有价值，它将数学公式、统计方法和真实世界的政策分析等多个要点结合起来。阅读这本书，就像是无意中听到两个老顽童在谈话，而这两个老顽童恰好又是经济学家，我是说，这可能是*的阐述方式。——Andrew Gelman，哥伦比亚大学

　　过去几十年里，在统计调查领域中，几乎没有比因果推断发展更快的分支了。带着引人入胜、富有见地的写作风格，安格里斯特和皮施克让读者们聚焦于本领域五种强大的工具。如果你试图做出因果推断，或者试图理解别人做出的推断，赶快阅读这本书！——Gary King，哈佛大学

　　专注于计量经济学工具，本书给出了关键的计量经济学概念，对需要使用统计技术进行因果推断的任何领域的研究者都有所裨益。——Melvyn Weeks，剑桥大学